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Implizierte Volatilität Die Größe dient zur Bewertung von Optionsscheinen. Die implizierte Volatilität sagt aus, wie stark der Basiswertkurs vermutlich über die Restlaufzeit des Optionsscheines schwankt. Unter sonst gleichen Bedingungen und Konditionen, besitzt ein Optionsschein bei geringer implizierter Volatilität einen niedrigeren Preis. Daytrading-Lexikon       Daytrading-Lexikon zum Klicken:     Tick   |   Mark-To-Market   |   Vega   |   Out Of The Money   |   Bezugsverhältnis   |   Call-Option   |   American Style   |   Matching   |   Eurex   |   Restlaufzeit   |   Barausgleich   |   Spesen   |   Ad-hoc-Meldungen   |   Marge   |   Beta   |   Maximum Favorable Excursion   |   Maximum Adverse Excursion   |   Kurstaxe   |   Minusankündigung   |   Protective Put-Strategie   |   Daytrader   |   weitere Begriffe

    Donnerstag, 13. November 2025

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